Indice di dispersione di Poisson

L'indice di dispersione di Poisson è definito come

D = σ 2 x ¯ = i = 1 n ( x i x ¯ ) 2 n x ¯ , {\displaystyle D={\frac {\sigma ^{2}}{\bar {x}}}={\frac {\sum _{i=1}^{n}(x_{i}-{\bar {x}})^{2}}{n{\bar {x}}}},}

dove x ¯ {\displaystyle {\bar {x}}} è la media aritmetica x ¯ = 1 n i = 1 n x i {\displaystyle {\bar {x}}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}x_{i}} e σ 2 {\displaystyle \sigma ^{2}} è la varianza.

Se la popolazione è distribuita come una variabile casuale poissoniana, allora D {\displaystyle D} è distribuito approssimativamente come una variabile aleatoria χ 2 {\displaystyle \chi ^{2}} con n 1 {\displaystyle n-1} gradi di libertà.

Si rifiuta l'ipotesi che la popolazione sia distribuita come una poissoniana se D > χ n 1 ; α 2 {\displaystyle D>\chi _{n-1;\alpha }^{2}} o D < χ n 1 ; 1 α 2 {\displaystyle D<\chi _{n-1;1-\alpha }^{2}} , dove α {\displaystyle \alpha } è il livello di significatività del test.

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